Is Jou Backtest Resultate Flous Jy

Is jou backtest resultate flous jy? 11 Mei 2015 05:00 2 kommentaar Views: 1512 Het jy al ooit begin handel 'n strategie wat goed presteer in die backtests maar lewer 'n heel ander gevolg wanneer jy begin handel met die regte geld? Kan jou backtest verslae word flous jy deur aan te dui 'n strategie is 'n groot maar eintlik net wys jy deel van die algehele prentjie? Hoe kan jy jouself 'n beter kans op die ontwikkeling handel stelsels wat robuuste is en goed presteer in die toekoms? Kevin Davey (nie die man foto bo!), Wêreldbeker Trading kampioen van kjtradingsystems. is die skep van handel strategieë vir meer as 25 jaar. In Episode 5 van die BetterSystemTrader podcast sê hy: Om die kans te verminder dit kan gebeur hy Monte Carlo ontleding voltooi op al sy stelsels te verseker hulle is sterk en ontmoet sy vereistes risiko voordat hy sy geld sit op die lyn. Wat is Monte Carlo ontleding en hoe kan dit gebruik om jou eie handel resultate te verbeter? Lees verder, ons gaan om jou te wys. Wat is Monte Carlo ontleding? Monte Carlo-analise is 'n proses wat jou toelaat om 'n meer akkurate prentjie van die prestasie van 'n handel strategie as wat 'n standaard backtest verslag kan lewer nie. A backtest verslag toon die resultate van 'n reeks van bedrywe in 'n spesifieke volgorde nie, maar die probleem is dat net die geskiedenis, het jy nie weet wat gaan gebeur as dit vorentoe gaan. Wat gebeur as 'n baie verloor ambagte al opdaag in 'n ry, watter tipe drawdown sal jy ervaar? Wat is die kans dat jy 'n onttrekking groter as wat verwag is, of 'n string van die verlies van ambagte langer as wat verwag is kon kry? Monte Carlo ontleding basies kan jy die einde van die ambagte in 'n backtest om 'n beter begrip van moontlike toekomstige prestasie, gebaseer op die aanname dat toekomstige ambagte soortgelyke eienskappe aan historiese ambagte, maar in 'n onbekende orde sal moet voorsien klouter. Die resultate kan jy die waarskynlikhede van onttrekking en winsvlakke en die kans jou handel rekening kan heeltemal uitgewis word bepaal. Is dit regtig so belangrik? Ja, selfs die gesoute pro's soos Kevin gebruik dit en dit is hoekom: Ek het eintlik gevind gevalle waar die loop vorentoe aandele kurwe kyk groot - waarskynlik 'n klomp mense net die besluit, het "Hey, ek gaan dit handel." Maar toe ek gehardloop die Monte Carlo-simulasie het ek uitgevind dat daar was regtig 'n baie groter risiko in die stelsel en dit was 'n baie riskante as wat ek verwag het. So basies die bedrag van die opbrengs wat ek besig was om in vergelyking met die bedrag van risiko wat ek kon hê, wat nie noodwendig opdaag nie in daardie historiese aandele kurwe, was net te veel vir die wins ek besig was om en so ek basies gesê, " Wel, ek kan hierdie spesifieke stelsel nie handel dryf. " Die gebruik van die Monte Carlo-analise instrument Kevin het vriendelik 'n gratis kopie van die Monte Carlo-analise hulpmiddel hy ontwikkel in Excel, vir alle n beter stelsel Trader podcast luisteraars aangebied. Daar is 'n skakel na die instrument aan die einde van hierdie artikel af te laai, maar laat ons eers sien hoe dit werk en hoe om die resultate van toepassing op ons eie handel. Wanneer jy die simulator oop, daar is 'n paar waardes wat jy nodig het op grond van jou eie persoonlike handel parameters aan te gaan. (As dit vra dat jy die makros in staat stel jy sal nodig hê om te sê ja anders die simulator sal nie werk nie). Vir die opstel van die simulator gee jou handel besonderhede in die ligblou afdelings, begin in die boonste linkerkantste met die basis begin gelykheid, die vlak waarop jy wil ophou handel die stelsel as die rekening aandele val daaronder en die gemiddelde aantal ambagte per jaar : Om jou ambagte te tree in die simulator druk op die "Clear" knoppie en plak die lys van handel wins en verlies in $ van jou backtest verslag. Vir hierdie voorbeeld sal ons 'n lys van 1805 ambagte gebruik oor 10,5 jaar. Op grond van 'n $ 10,000 begin balans die motor is 31% en maksimum Onttrekking is 11%, wat lei tot 'n hele gladde aandele kurwe: Die resultate kan indrukwekkende lyk, maar kom ons hardloop dit deur die Monte Carlo simulator. Deur die toevoeging van die ambagte in die simulator en druk die Bereken knoppie, die simulator loop deur die lys van ambagte 2500 keer, randomizing die volgorde van ambagte elke keer. Ons het 'n aanvang aandele van $ 10,000 te stel om die backtest pas en die stop handel vlak is stel na $ 8,000.